Estrategias De Trading Propias

Estrategias de Trading Propias Las estrategias de negociación propietarias son algoritmos técnicos de negociación utilizados para una variedad de estrategias de arbitraje y riesgo. La negociación propietaria se hace para el beneficio de la compañía comercial solamente y no para el beneficio de cualquier cliente. Negocio propietario implica generalmente grandes desembolsos de capital y de alto volumen de negociación de valores. El comercio de propiedad es realizado principalmente por los fondos de cobertura y los bancos de inversión, especialmente Goldman Sachs. El comercio propio es distinto y diferente de la mayoría de las actividades de inversión porque no hay actividad de corretaje o relación con el cliente involucrada. El comercio de propiedad se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las empresas que realizan dicha actividad. Otras personas están leyendo Importantes estrategias de trading patentadas La mayoría de las transacciones de propiedad implica arbitraje. El arbitraje de índices, el arbitraje estadístico, el arbitraje de fusiones y el arbitraje de volatilidad son formas populares de negociación. Grupos de comerciantes dedicados, separados de los comerciantes y vendedores dedicados a llenar órdenes institucionales, supervisan la actividad comercial. Debido a la disminución del uso de "griterío abierto" (negociación en el piso de NYSE a través de órdenes gritadas en lugar de a través de ordenadores de órdenes), el arbitraje se realiza directamente desde computadoras institucionales hasta la colocación de ordenadores en el piso de intercambio. Problemas potenciales en las estrategias de negociación patentadas Corresponde a las firmas de corretaje respetar la información confidencial que les dan los clientes. Un "muro chino" prohíbe que la información proporcionada por los clientes sea utilizada por la firma de corretaje para su propio beneficio. Un ejemplo de la violación de la confianza entre el cliente y la firma de corretaje sería "front-running" de los pedidos de los clientes por medio de las cuales las empresas bancarias comprar acciones antes de comprar acciones para los pedidos de los clientes. Sin embargo, no existe un mecanismo claro de separación para evitar que el conocimiento de las órdenes de los clientes se incorpore en los intereses de los comerciantes propietarios. Entender que, hasta hace poco, la banca de inversión se consideraba un negocio de ingresos de honor con relaciones de propiedad una preocupación secundaria. El uso de la propiedad comercial para producir una parte importante de los ingresos de una empresa es un desarrollo relativamente nuevo. La elección de los instrumentos cuando el comercio propietario El comercio ocurre en acciones, bonos y futuros. Las posiciones se describen como de alta frecuencia (arbitraje pequeñas diferencias entre el precio de la acción o del bono y el valor de un índice, por ejemplo) o de baja frecuencia (comprar una posición de acciones o bonos en un candidato a la toma de posesión y mantener la posición hasta que un acuerdo se consuma) . Debido al gran tamaño y profundidad del mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el arbitraje está constantemente en marcha. El comercio consiste en el carry trade (tenencia de valores que tienen un ingreso más alto que el costo de los fondos necesarios para apoyar el puesto), el comercio de monedas para reducir el costo de la financiación, la opción de comercio entre la acción y la prima de la opción, Contrato y venta de opciones sobre las posiciones de ingresos mientras que la cobertura del contrato de futuros subyacente.