Saturday 14 October 2017

Sistema Multi-Agente Del Comercio De La Divisa


¿Quieres probar para los profesionales? Quellenverzeichnis 1. Lee, R. iJADE accionista de valores: un agente inteligente basada en el sistema de predicción de stock utilizando híbrido RBF recurrente red. Transacciones IEEE en Sistemas, Hombre y Cibernética 34 (3), 421-428 (2004) [CrossRef] 2. Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Sistema de predicción del mercado de valores con redes neurales modulares. En: 1990 Conferencia Internacional Conjunta sobre Redes Neuronales, vol. 1, pp. 1-6 (1990) 3. Kwon, Y. Moon, B. Predicción diaria de poblaciones usando híbridos neurogenéticos. En: Cantú - Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. O'Reilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (Eds.) GECCO 2003. LNCS, vol. 2723, pp. 2203 - 2214. Springer, Heidelberg (2003) [Reparto de la trama] 4. Franses, P. Griensven, K. Pronosticar tipos de cambio usando redes neuronales para reglas técnicas de trading. Estudios en dinámica no lineal y econometría 2 (4), 109-114 (1998) 5. Lu, H. Han, J. Feng, L. Predicción del movimiento de existencias y reglas de asociación entre transacciones N-dimensionales. En: 1998 ACM SIGMOD Taller sobre Cuestiones de Investigación sobre Minería de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, pp. 1-7 (1998) 6. Gençay, R. Linear, no lineal y esencial predicción del tipo de cambio con reglas comerciales técnicas simples. Journal of International Economics 47, 91 - 107 (1999) [CrossRef] 7. Tay, F. Cao, L. Aplicación de máquinas vectoriales de apoyo en la previsión de series de tiempo financieras. International Journal of Management Science 29 (4), 309 - 317 (2001) 8. Abraham, A. Análisis de técnicas híbridas de computación blanda y dura para sistemas de monitoreo de Forex. En: Actas de la Conferencia Internacional sobre Sistemas Fuzzy 2002 de la IEEE, pp. 1616-1622 (2002) 9. Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Sistemas Híbridos Inteligentes para Análisis de Mercado de Valores. En: Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (Eds.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, vol. 2073, págs. 337-345. Springer, Heidelberg (2001) [Reparto de la trama] 10. Barbosa, R. Belo, O. Algorithmic Trading Usando agentes inteligentes. En: Actas de la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial 2008 (2008) 11. Barbosa, R. Belo, O. Implementación paso a paso de un agente comercial híbrido USD / JPY. Revista Internacional de Tecnologías y Sistemas de Agentes (2009)

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